查尔斯层

教育

Ph.D. 纽约大学应用数学学院

社会兼职 & 会员资格

工业与应用数学学会(SIAM)

出版物

• R. 乔丹和C. 层. 均值回归过程下衍生品定价的渐近逼近. 国际金融理论与应用学报(2016)，第1卷. 19, No. 5, 1650030.
• R. 乔丹和C. 层. 确定性和随机波动模型的渐近逼近. SIAM金融数学杂志(2011)，卷. 2, No. 1, pp. 935–964.
• R. 乔丹和C. 层. CEV流程下的差异互换合同. 国际金融理论与应用学报(2009)，卷. 12, No. 5, pp. 708–743.
• R. 乔丹和C. 层. 金融数学中的渐近逼近. 应用与计算数学前沿. 布莱克摩尔,. 玻色和P. Petropoulis, eds.)，施普林格出版社，柏林，2008年，页. 248-255.
• D. I. 崔,C. Knessl和C. 层. 两种业务类型同时服务的动态优先队列模型. SIAM应用数学杂志(2002)，卷. 62, No. 2, pp. 398-422,

专业知识

渐近和奇异摄动方法, 应用随机模型, 排队论, 计算金融, 数学生物学.