谢尔盖Nadtochiy

教育

• 普林斯顿大学 Ph.D. 运筹学 & 金融工程, 2009. 顾问:R. 卡蒙. 

• 普林斯顿大学 M.A. 运筹学 & 金融工程, 2008. 顾问:R. 卡蒙. 

• 莫斯科国立大学 专家(M.Sc.)数学, 2005. 优等生. 顾问:. Shiryaev.

研究兴趣

金融数学, 概率论, 偏微分方程, 随机控制, 博弈理论 

奖

优秀奖(荣誉奖学金). 莫斯科国立大学，2001-2005

出版物

• S. Nadtochiy "对价格凹形影响的简单微观结构解释.” 提交出版 
• I. Ekren和S. 考虑暂时影响的Almgren-Chriss模型中基于效用的套期保值和或有债权的无差异价格.” 提交出版 
• F. Delarue,年代. Nadtochiy和M. 带爆炸的过冷Stefan问题的全局解:正则性和唯一性.” 提交出版，arXiv:1902.05174 
• S. Nadtochiy和M. Shkolnikov，“网络上的平均场系统，通过命中次数具有奇异交互作用。.” 出现在概率论年鉴上 
• S. Nadtochiy和T. Zariphopoulou，资本注入和内生交易约束下基金经理的最优契约.” SIAM金融数学杂志， 中文信息学报，2019,10(3 
• R. 盖德和S. 《市场微观结构及其他方面的控制-停止游戏.” 出现在运筹学数学上 
• S. Nadtochiy和M. 通过撞击时间具有奇异相互作用的粒子系统:在系统风险建模中的应用.” 应用概率年鉴， 29(1):89–129, 2019 
• R. 盖德和S. 内生性限价单的形成:交易之间的动态.” 控制与优化学报， 56(3):1577–1619, 2018 
• R. 盖德和S. 交易频率对流动性的影响.” 数学金融, 28(3):839–876, 2018 
• S. Nadtochiy和J. 隐含偏差的稳健交易.” 国际金融理论与应用杂志， 20(2), 2017 
• R. 卡蒙,Y. 马和S. 用切模模拟隐含波动率面.” SIAM金融数学杂志， 8(1):171–213, 2017 
• E. Bayraktar和S. “lsamvy过程的弱反射原理”.” 应用概率年鉴， 25(6):3251–3294, 2015 
• S. Nadtochiy和M. 所有时间视界的最优投资和时空扩散的马丁边界.” 数学金融, 27(2):438–470, 2017 
• P. 卡尔和S. 期权价格的局部方差伽玛和显式校准.” 数学金融, 27(1):151–193, 2017 

奖助金

• 美国国家科学基金会职业基金; 2017-2022年，单PI. 

• NSF基金DMS-1411824; 2014-2017年，单PI. 

• SIAG/FME青年科学家奖. 暹罗,2012年. 

• 夏洛特·伊丽莎白·普罗克特荣誉奖学金. 普林斯顿大学，2008-2009. 

• 戈登Y.S. 吴荣誉联谊会. 普林斯顿大学，2005-2009. 

专业知识

金融数学, 概率论, 偏微分方程, 随机控制与博弈论.